單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化較大時(shí)，僅使用Delta度量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響會(huì)產(chǎn)生較大的估計(jì)誤差，此時(shí)需要引入另一個(gè)希臘字母（）

A.Vega
B.Vomma
C.Gamma
D.Theta


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1.單項(xiàng)選擇題隱含波動(dòng)率是根據(jù)期權(quán)定價(jià)公式從期權(quán)價(jià)格倒算出來的波動(dòng)率，反映了（）。

A.以往數(shù)據(jù)的變化情況
B.市場對(duì)未來的預(yù)期
C.波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.標(biāo)的資產(chǎn)真實(shí)的波動(dòng)情況

2.單項(xiàng)選擇題2013年6月的“錢荒”事件體現(xiàn)了什么風(fēng)險(xiǎn)（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)