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敞口指投資規(guī)模大小,因此可以使用保證金占用的數(shù)量作為敞口計量的指標(biāo)。
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對于歐式看漲期權(quán)多頭,Delta近似方法計算出的VaR比Delta-Gamma近似方法計算出的VaR值要大。
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指數(shù)權(quán)重的歷史模擬法對近期市場的變動比普通的歷史模擬法敏感。
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