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單項選擇題可轉(zhuǎn)換債券的面值為1000美元，轉(zhuǎn)換比率為40，相應(yīng)的股票價格為每股20美元。則轉(zhuǎn)換溢價及轉(zhuǎn)換溢價比率分別為：（）。

A.200美元，20%
B.200美元，25%
C.250美元，20%
D.250美元，25%

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1.單項選擇題考慮一牛市期權(quán)價格差策略，執(zhí)行價格為25美元的看漲期權(quán)市價為4美元，執(zhí)行價格為40美元的另一看漲期權(quán)價格為2.50美元。如果在到期日，股價上升為50美元，期權(quán)在到期日實施，則到期日的凈利潤為（不考慮交易成本）：（）。

A.8.50美元
B.13.50美元
C.16.50美元
D.23.50美元

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2.單項選擇題 下面關(guān)于普通股看漲期權(quán)與認股權(quán)證哪項是正確的（）。

A.ⅰ
B.ⅱ
C.ⅲ
D.ⅳ

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3.問答題 投資者以X=50美元賣出看漲期權(quán)，以X=60美元買入看漲期權(quán)。此兩項期權(quán)基于同一股票，并有著相同的到期日。一看漲期權(quán)的期權(quán)價格為3美元，另一看漲期權(quán)的期權(quán)價格為9美元。
a.畫出在到期日時的此項策略的收益-成本圖。
b.畫出此項策略的利潤圖。
c.此項策略的收支平衡點是多少？

參考答案：

4.問答題喬（Joe）剛剛買入一項股指基金，當(dāng)前賣價為400美元/股。為避免損失，喬以20美元買入兩平歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為400美元，到期日為三個月。薩利（Sally）是喬的財務(wù)顧問，他指出喬花了太多的錢在看跌期權(quán)上。他注意到有執(zhí)行價格為390美元的三個月看跌期權(quán)，其期權(quán)價格只需15美元，并建議喬用更便宜的看跌期權(quán)。哪項策略能承受較大的系統(tǒng)風(fēng)險？

參考答案：薩利的策略的系統(tǒng)風(fēng)險更高。利潤對股票指數(shù)的價值更敏感。

5.問答題喬（Joe）剛剛買入一項股指基金，當(dāng)前賣價為400美元/股。為避免損失，喬以20美元買入兩平歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為400美元，到期日為三個月。薩利（Sally）是喬的財務(wù)顧問，他指出喬花了太多的錢在看跌期權(quán)上。他注意到有執(zhí)行價格為390美元的三個月看跌期權(quán)，其期權(quán)價格只需15美元，并建議喬用更便宜的看跌期權(quán)。什么時候薩利的策略較好，什么時候更糟？

參考答案：股價較高時薩利的收益情況更好，但在股價較低時則更差。（臨界點在S=395美元，此時兩種頭寸的損失為20美元。）