對(duì)于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

如果一家公司在市場(chǎng)利率高時(shí)以高利率發(fā)行一種債券，此后市場(chǎng)利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。

對(duì)敲多頭組合：同時(shí)買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。

優(yōu)先股相當(dāng)于永續(xù)年金（無限期的債券）。

期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化（）了遠(yuǎn)期交易的自由性，（）了流動(dòng)性。

衍生金融工具既可以用于投機(jī)獲利，也可以用于套期保值。

基金管理人控制實(shí)際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。

優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為（）。

債券久期的敏感性測(cè)試不合理的地方在于（）。

在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。