判斷題非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過組合投資予以分散，因此，投資者可以采取措施來規(guī)避它，所以在定價(jià)的過程中，市場(chǎng)不會(huì)給這種風(fēng)險(xiǎn)任何酬金。

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1.多項(xiàng)選擇題有效組合是指（）。

A.給定風(fēng)險(xiǎn)水平下的具有最高收益的組合
B.給定收益水平下具有最小風(fēng)險(xiǎn)的組合
C.給定資產(chǎn)組合下獲得最大收益
D.給定資金約束下獲得最大收益的組合

2.多項(xiàng)選擇題有效市場(chǎng)理論的違背現(xiàn)象包括（）。

A.小公司效應(yīng)
B.一月份效應(yīng)
C.被忽略的公司效應(yīng)
D.流動(dòng)性效應(yīng)
E.顛倒效應(yīng)

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些是資產(chǎn)組合理論的假定（）。

A.投資者僅以期望收益率和方差來評(píng)價(jià)資產(chǎn)組合
B.投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的
C.投資者選擇期望收益率最高的投資組合
D.投資者選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的組合

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是總風(fēng)險(xiǎn)中除了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外的偶發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合予以分散
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過投資組合予以分散
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低

5.多項(xiàng)選擇題APT與CAPM的推證基礎(chǔ)不同在于（）。

A.APT對(duì)資產(chǎn)的評(píng)價(jià)不是基于馬克維茨模型，而是基于無套利原則和因子模型
B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè)，并不要求人人一致行動(dòng)。只需要少數(shù)投資者的套利活動(dòng)就能消除套利機(jī)會(huì)
C.不要求投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的