判斷題

因子模型是一種假設(shè)證券的回報(bào)率只與風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期變動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)模型。

答案：正確

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APT對(duì)資產(chǎn)的評(píng)價(jià)不是基于馬克維茨模型，而是基于無(wú)套利原則和因子模型。

答案：正確

半強(qiáng)效性假設(shè)成立，證券的價(jià)格會(huì)迅速、準(zhǔn)確地根據(jù)可獲得的所有公開(kāi)信息進(jìn)行調(diào)整。意味著投資者既不能依靠技術(shù)分析也不能依靠基礎(chǔ)分析來(lái)賺取超額利潤(rùn)。

答案：正確