單項選擇題APT的推導(dǎo)以（）為核心，CAPM則以（）為核心。
A.無套利、無套利
B.均方模型、均方模型
C.無套利、均方模型
D.均方模型、無套利
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1.單項選擇題考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為（）。
A.資本配置決策
B.資產(chǎn)選擇決策
C.資產(chǎn)投資決策
D.資本分離決策
2.單項選擇題（）指從當(dāng)前時點開始至未來某一時點止的利率，有時也稱零息債券收益率。
A.即期利率
B.遠期利率
C.票面利率
D.到期利率
3.單項選擇題當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計未來更是上升，故長期利率將（），則應(yīng)該（）長期債券。
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
4.單項選擇題考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對因素1的敏感性為1.4，對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%，無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機會，因素2的風(fēng)險溢價為（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
最新試題
計算基金凈值的目的（）。
題型：多項選擇題
遠期合約的缺點（）。
題型：多項選擇題
息票率是債券債券收益率的一個合適的衡量指標(biāo)。
題型：判斷題
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險，即所謂的免疫性。
題型：單項選擇題
衍生金融工具既可以用于投機獲利，也可以用于套期保值。
題型：判斷題
對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
題型：判斷題
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
題型：單項選擇題
投資研究的原則包括（）。
題型：多項選擇題
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
題型：多項選擇題
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險的年利率為8%，遠期價格為（）。
題型：單項選擇題