多項選擇題資產(chǎn)組合理論的優(yōu)點（）。

A.首次對風險和收益進行精確的描述，解決對風險的衡量問題，使投資學從一個藝術邁向科學
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個資產(chǎn)的風險并不重要，重要的是組合的風險
C.從單個證券的分析，轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題馬克維茨的資產(chǎn)選擇模型需要（）。

A.相關證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風險因子非預期波動的函數(shù)，即為因子模型

2.多項選擇題下列哪些是證券市場上禁止的交易行為（）。

A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場

3.多項選擇題半強式有效市場中價格反映了以下哪些信息（）。

A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預測

4.單項選擇題由單基金定理導出（）。

A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT

5.單項選擇題APT的基本假設中，投資者是（）。

A.知足的
B.不知足的
C.風險中性的
D.風險厭惡的