單項選擇題在其他條件保持不變的情況下，當期權的期限增加時，下列哪種說法是錯誤的（）

A.美式看漲期權價格上漲
B.美式看跌期權價格上漲
C.歐式看漲期權價格上漲
D.歐式看跌期權價格可能上漲


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1.單項選擇題無風險利率的升高會使得（）

A.看漲期權的價值降低
B.看跌期權的價值升高
C.看漲期權的價值升高
D.看漲與看跌期權的價值均減少

2.單項選擇題以下關于歐式看漲期權的描述中哪項是錯誤的（）

A.只能在到期日行權
B.標的資產價格越低則期權價值越大
C.標的資產波動率越高則期權價值越大
D.價格高于對應的美式看漲期權

3.單項選擇題下列有關風險中性原理表述正確的是（）

A.假設所有證券的預期收益率都應當是有風險利率
B.風險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結果只能近似正確
C.在風險中性的世界里，將期望值用無風險利率折現，可得現金流量的現值
D.風險中性的投資者不考慮風險

4.單項選擇題股票多頭與看漲期權空頭的組合，稱為（）

A.備?？礉q期權承約
B.保護性看跌期權
C.多頭對敲
D.空頭對敲

5.單項選擇題下列哪項不是期權價格的影響因素（）

A.標的資產價格
B.協議價格
C.期權類型
D.無風險利率