A.14.7
B.21
C.60
D.30
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A.9
B.14
C.5
D.0
A.64
B.65
C.66
D.67
A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.Delta表示股票價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為實(shí)值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的Delta絕對(duì)值接近0
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價(jià)格
C.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
D.股票價(jià)格變動(dòng)之差+權(quán)利金
A.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
最新試題
如何計(jì)算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價(jià)差策略？（）
某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）
為構(gòu)成一個(gè)領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下哪兩類期權(quán)的？（）
如何計(jì)算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
波動(dòng)率微笑是指當(dāng)其他臺(tái)約條款相同時(shí)，（）
投資者通過以0.15元的價(jià)格買入開倉1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價(jià)格賣出開倉1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）