A.-1
B.10
C.9
D.0
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A.67
B.66
C.65
D.64
A.平值認(rèn)購期權(quán)
B.實(shí)值認(rèn)購期權(quán)
C.虛值認(rèn)購期權(quán)
D.都一樣
A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無限
C.損失無限,收益有限
D.損失無限,收益無限
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價(jià)格
C.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
D.股票價(jià)格變動(dòng)之差+權(quán)利金
A.行權(quán)
B.平倉
C.放棄權(quán)利
D.賣出標(biāo)的證券
A.行權(quán)價(jià)格+支付的權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格
C.支付的權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格-支付的權(quán)利金
A.看好股價(jià),擔(dān)心套牢
B.高杠桿,以小博大
C.對(duì)沖融券賣空
D.博取短期反彈
A.10
B.11
C.1
D.12
A.認(rèn)為股價(jià)不漲,陰跌盤整
B.預(yù)期短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲,賣出認(rèn)購期權(quán)賺取權(quán)利金收入
C.賣出隱含波動(dòng)率極高(被明顯不合理爆炒)的認(rèn)購期權(quán),待波動(dòng)率回歸正常時(shí)平倉套利
D.低成本做空
最新試題
盈虧平衡點(diǎn)指的是股價(jià)在某一價(jià)格時(shí),期權(quán)持有者行權(quán)時(shí)是不賺不虧的,對(duì)于買入認(rèn)購期權(quán)的投資者來說,盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法是行權(quán)價(jià)格加上權(quán)利金。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算,以下描述正確的是()。
李先生強(qiáng)烈看好后市,以5元的價(jià)格買入了行權(quán)價(jià)為50元的某股票認(rèn)購期權(quán),目前股價(jià)為50元,此時(shí)他買入期權(quán)的杠桿率大約是()。
買入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購期權(quán),行權(quán)價(jià)是10元,支付權(quán)利金是1元。當(dāng)股票價(jià)格大于()元時(shí)開始盈利,并且最大收益是無限的。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉時(shí),到期日盈虧平衡點(diǎn)的股價(jià)是()。
王先生買入1張行權(quán)價(jià)為20元的認(rèn)購期權(quán)C1,買入1張行權(quán)價(jià)為25元的認(rèn)購期權(quán)C2,二者除了行權(quán)價(jià)其余要素都一致,則C1和C2的delta說法正確的是()。
某投資者判斷A股票價(jià)格將會(huì)下跌,因此買入一份執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價(jià)格高于()元時(shí),該投資者無法獲利。
賣出認(rèn)購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
投資者小明預(yù)期未來丙股票會(huì)下跌,因而買入一份該股票認(rèn)沽期權(quán),行權(quán)價(jià)為55元,權(quán)利金為3元。則當(dāng)該股票為()元時(shí),小明的每股到期收益為0,即既不獲利也不虧損。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型,說法不正確的是()。