單項選擇題投資者認為某股票將處于緩慢升勢,升幅不大,其可以采用的策略是()

A.牛市認購價差策略
B.熊市認購價差策略
C.熊市認沽價差策略
D.以上均不正確


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1.單項選擇題對于行權價較低的認購期權CL,行權價較高的認購期權CH,如何構建熊市認購價差策略?()

A.買入CL,賣出CH
B.買入CL,買入CH
C.賣出CL,賣出CH
D.賣出CL,買入CH

2.單項選擇題蝶式認沽策略指的是()

A.買入一個行權價較低的認購期權,買入一個行權價較高的認購期權,同時賣出行權價介于上述兩個行權價之間的認購期權
B.買入一個行權價較低的認購期權,買入一個行權價較高的認購期權,同時賣出行權價介于上述兩個行權價之間的認沽期權
C.買入一個行權價較低的認沽期權,買入一個行權價較高的認沽期權,同時賣出行權價介于上述兩個行權價之間的認沽期權
D.賣出一個行權價較低的認購期權,賣出一個行權價較高的認購期權,同時買入行權價介于上述兩個行權價之間的認購期權

3.單項選擇題波動率微笑是指當其他臺約條款相同時,()

A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權的隱含波動率不同
D.不同行權價的期權隱含波動率不同

4.單項選擇題認購-認沽期權平價公式是針對以下哪兩類期權的?()

A.相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B.相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C.不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D.不同到期日不同行權價的認購和認沽期權

5.單項選擇題投資者可以通過()對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。

A.買入對應Delta值的標的證券數(shù)量
B.賣出對應Delta值的標的證券數(shù)量
C.買入期權合約單位數(shù)雖的標的證券
D.賣出期權臺約單位數(shù)星的標的證券

7.多項選擇題下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是()

A.合約乘數(shù)為1000
B.最小交易單位為0.001元
C.交易經(jīng)手費每張2元
D.合約標的為華夏上證50ETF