A.看漲期權(quán)買方
B.看漲期權(quán)賣方
C.看跌期權(quán)買方
D.看跌期權(quán)賣方
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A.新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過程中,當(dāng)合約價格方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假,或其他交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化時,交易所可以根據(jù)其市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對同時適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對同時適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
A.以約定的某月份期貨價格為基準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上加減一個升貼水來確定
B.點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式,交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,可分為買方叫價交易和賣方叫價交易
D.目前,在一些大宗商品貿(mào)易中,點價交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格小于標(biāo)的物價格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格大于標(biāo)的物價格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格大于標(biāo)的物價格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格小于標(biāo)的物價格
A.平當(dāng)日倉盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉盈利
D.持倉盈虧
A.獲得權(quán)利金
B.改善持倉
C.獲取價差收益
D.保護已有的標(biāo)的物的多頭
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.菜籽油、棕櫚油和豆油
B.汽車和汽油
C.床屜和床墊
D.眼鏡架和鏡片
A.對沖平倉
B.行權(quán)
C.持有期權(quán)至合約到期
A.買入3個月后到期的短期國債期貨合約,3個月后進行實物交割
B.賣出6個月后到期的短期國債期貨合約,3個月后進行實物交割
C.賣出3個月后到期的短期國債期貨合約,3個月后進行實物交割
D.3個月后賣出其持有的短期國債
A.商品基金經(jīng)理
B.商品交易顧問
C.交易經(jīng)理
D.托管人
最新試題
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。()
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。