單項(xiàng)選擇題關(guān)于夏普比率,下列表述錯(cuò)誤的是()

A.夏普比率的計(jì)算公式為:(基金的平均收益率-平均無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)/系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.夏普比率屬于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)測(cè)度指標(biāo)
C.夏普比率計(jì)算過(guò)程中并未涉及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
D.夏普比率越大,單位總風(fēng)險(xiǎn)下超額收益率越高


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3.單項(xiàng)選擇題某基金公司設(shè)立的一只債券型基金,主要投資于國(guó)債、政策金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債等。2017年1月,該基金投資了票面利率為6%,每年付息一次的某3年期債券A,到期收益率為7%,麥考利久期為2.83年。關(guān)于債券型基金的久期以下表述錯(cuò)誤的是()

A.組合中各個(gè)債券的權(quán)重為各個(gè)債券在組合中的比重
B.組合的久期可以用組合中所有債券的久期的加權(quán)平均來(lái)計(jì)算
C.在預(yù)期利率下降時(shí),應(yīng)當(dāng)增加組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.若投資的某債券為到期日一筆付清的零息債券,則該債券的麥考利久期等于到期期限

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于采用完全復(fù)制法來(lái)構(gòu)造股票投資組合的股票型指數(shù)基金,以下表述正確的是()

A.研究成本較低
B.不需要調(diào)倉(cāng)換股
C.股票倉(cāng)位為100%
D.不存在跟蹤誤差

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對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),購(gòu)買存托憑證可以規(guī)避跨國(guó)投資的風(fēng)險(xiǎn)指的是()。

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