A.買入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)付出1836.52萬(wàn)元人民幣
B.買入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)收到1836.52萬(wàn)元人民幣
C.賣出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)付出1836.52萬(wàn)元人民幣
D.賣出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)收到1836.52萬(wàn)元人民幣
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你可能感興趣的試題
A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理的價(jià)差
B.合約價(jià)格的下降
C.合約價(jià)格的上升
D.合約標(biāo)的的相關(guān)性
A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實(shí)誤差
D.實(shí)時(shí)誤差
A.1
B.50
C.100
D.1000
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）
A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
D.投機(jī)
A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
A.做多國(guó)債期貨合約89手
B.做多國(guó)債期貨合約96手
C.做空國(guó)債期貨合約96手
D.做空國(guó)債期貨合約89手
A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)
B.標(biāo)的資產(chǎn)種類
C.價(jià)差大小
D.買賣方向
A.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
B.權(quán)利金-執(zhí)行價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
A.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
最新試題
一般而言，套期保值交易（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
能源期貨始于（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。