多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的說法正確的是（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險對所有證券的影響差不多是相同的
B.系統(tǒng)風(fēng)險不會因?yàn)樽C券分散化而消失
C.非系統(tǒng)風(fēng)險只對個別或某些證券產(chǎn)生影響，而對其他證券毫無關(guān)聯(lián)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過證券分散化來消除


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于證券組合理論的說法正確的是（）

A.證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立
B.證券組合理論解釋了投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
C.證券組合理論量化了單一證券和證券組合的預(yù)期收益和風(fēng)險
D.證券組合理論證明了分散投資可以在保證一定預(yù)期收益的情況下能降低風(fēng)險

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的一些說法正確的是（）

A.CAPM 是由夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在20世紀(jì)60年代提出的
B.CAPM 論述了資本資產(chǎn)的價格是如何在市場上決定的
C.CAPM 使證券理論由實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入到規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇
D.CAPM 的主要特點(diǎn)是指出一種資產(chǎn)的預(yù)期收益要受以夏普比率表示的市場風(fēng)險的極大影響

3.多項(xiàng)選擇題1990年，（）因?yàn)樵诂F(xiàn)代證券投資理論方面做出了卓越貢獻(xiàn)而獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎

A.哈里·馬柯維茨
B.威廉·夏普
C.莫頓·米勒
D.史蒂芬·羅斯

4.單項(xiàng)選擇題有效組合必須滿足（）

A.在各種風(fēng)險條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險
B.在各種風(fēng)險條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險
C.在各種風(fēng)險條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險
D.在各種風(fēng)險條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險

5.單項(xiàng)選擇題在馬柯維茨的證券組合理論中，用來測定證券組合的風(fēng)險的變量是（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測度

7.單項(xiàng)選擇題證券投資收益最大化和風(fēng)險最小化這兩個目標(biāo)（）

A.是相互沖突的
B.是一致的
C.可以同時實(shí)現(xiàn)
D.大多數(shù)情況下可以同時實(shí)現(xiàn)

8.單項(xiàng)選擇題對單一證券風(fēng)險的衡量是（）

A.對該證券預(yù)期收益變動的可能性和變動幅度的衡量
B.對該證券的系統(tǒng)風(fēng)險的衡量
C.對該證券的非系統(tǒng)風(fēng)險的衡量
D.對該證券可分散風(fēng)險的衡量

9.單項(xiàng)選擇題以下各種方法中，可以用來減輕利率風(fēng)險的是（）

A.將不同票面利率的債券進(jìn)行組合投資
B.在預(yù)期利率上升時，將短期債券換成長期債券
C.在預(yù)期利率上升時，將長期債券換成短期債券
D.在預(yù)期利率下降時，將股票換成債券

10.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于股利收益率的表述正確的是（）

A.股份公司以現(xiàn)金形式派發(fā)的股息與股票市場價格的比率
B.股份公司以股票形式派發(fā)的股息與股票市場價格的比率
C.股份公司發(fā)放的現(xiàn)金與股票股息總額與股票面額的比率
D.股份公司發(fā)放的現(xiàn)金與股票股息總額與股票市場價格的比率