A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無(wú)本金交割期貨
D.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
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A.基點(diǎn)價(jià)值≈－修正久期×債券全價(jià)×0.01%
B.基點(diǎn)價(jià)值≈－修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期×債券全價(jià)×0.01%
D.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期
A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸，小于20元/噸
A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加
D.當(dāng)期出口量增加
A.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
A.規(guī)格和質(zhì)量易于標(biāo)準(zhǔn)化
B.供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強(qiáng)的季節(jié)性
D.價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁
最新試題
能源期貨始于（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。