單項選擇題某債券現在市場價格為98.66元,面值為100元。如果該債券持有期收益率上升了10個基點,那么該債券的全價預計將變?yōu)?8.59元。如果該債券持有期收益率下降了10個基點,那么該債券的全價預計將變?yōu)?8.69元。那么該債券的凸性(convexity)大約為()

A.70.91
B.280.53
C.405.60


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1.單項選擇題下列關于麥考利久期的說法,哪一項最準確?()

A.債券票面利率和麥考利久期同向變動
B.債券的麥考利久期和持有期收益率反向變動
C.零息債券的麥考利久期小于其剩余到期時間