一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

根據看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

在現(xiàn)貨與期貨數量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。