問答題
投資者以執(zhí)行價格X=100美元賣出看跌期權,并以X=110美元買入看跌期權。兩項看跌期權基于同一股票,且有相同的到期日。
a.畫出此策略的收益圖。
b.畫出此策略的利潤圖。
c.如當前股票的β值為正,此資產(chǎn)組合有正的還是負的β值?
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