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單項(xiàng)選擇題比最小方差組合風(fēng)險(xiǎn)高，但是滿足同樣收益下方差最小這一特征，市場(chǎng)上所有這類可獲得的資產(chǎn)組合構(gòu)成的曲線被稱為（）

A.資產(chǎn)配置線
B.有效邊界
C.最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合

1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于一個(gè)有大量數(shù)目的資產(chǎn)構(gòu)成的等權(quán)重組合，其風(fēng)險(xiǎn)敞口受以下哪一項(xiàng)影響最大？（）

A.各成分證券的平均方差
B.各個(gè)證券的收益標(biāo)準(zhǔn)差
C.各個(gè)證券兩兩之間的協(xié)方差

2.單項(xiàng)選擇題投資助理小王計(jì)劃創(chuàng)建一只由以下兩只證券組成的投資組合。
假設(shè)這兩只證券完全不相關(guān)，則等權(quán)重組合的收益預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)最近似于以下哪個(gè)值？（）

A.10.55%
B.11.27%
C.12.88%

3.單項(xiàng)選擇題投資助理小王計(jì)劃創(chuàng)建一只由以下兩只證券組成的投資組合。
若兩項(xiàng)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.13，則等權(quán)重組合的收益預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)最近似于以下哪個(gè)值？（）

A.10.24%
B.11.04%
C.12.60%

4.單項(xiàng)選擇題投資助理小王計(jì)劃創(chuàng)建一只由以下兩只證券組成的投資組合。
如果投資組合預(yù)期收益為15%，那么該組合應(yīng)該分配給證券1的權(quán)重最近似于以下哪個(gè)值？（）

A.43%
B.50%
C.57%

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于兩名風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度不同的投資者，適合他們的最優(yōu)投資組合均位于（）

A.CAL 線下方
B.CAL 線上

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)均值-方差最優(yōu)理論，資本配置線（CAL）就是一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)只包含所有（）的組合。

A.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.股票資產(chǎn)
C.實(shí)物資產(chǎn)

7.單項(xiàng)選擇題一名基金經(jīng)理創(chuàng)建了如下有兩只證券組成的基金組合，如果兩只證券之間的協(xié)方差為-0.025，那么基金組合的期望標(biāo)準(zhǔn)差最接近于（）

A.4.3%
B.11.6%
C.12.0%

8.單項(xiàng)選擇題某研究所研究員搜集了市場(chǎng)上如下三只ETF 的信息，根據(jù)下述資料，哪一只ETF 復(fù)利年化收益率最高？（）

A.ETF1
B.ETF2
C.ETF3

9.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)金融資產(chǎn)在交易時(shí)一般用每份凈資產(chǎn)金額結(jié)算？（）

A.開(kāi)放式基金
B.交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）
C.封閉式基金

10.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)集合理財(cái)工具對(duì)應(yīng)的監(jiān)管要求最低？（）

A.對(duì)沖基金
B.交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）
C.封閉式基金