個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某股票的現(xiàn)價為20元/股，投資者以該價格買入該股票并以2元/股的價格備兌開倉了一張行權(quán)價為21元的認(rèn)購期權(quán)，則其盈虧平衡點為每股（）。

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2 下列關(guān)于備兌股票認(rèn)購期權(quán)合約策略說法不正確的是（）。

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3 （）可以描述為，對于期權(quán)持有者，如果立即行權(quán)，所能獲得的收益。

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4 行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。

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5 投資者持有一份股票認(rèn)沽期權(quán)，行權(quán)價格為20元，如果當(dāng)前期權(quán)的標(biāo)的股票價格為18元。那么該期權(quán)合約的內(nèi)在價值為（）。

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6 個股期權(quán)備兌開倉的交易目的是（）。

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7.問答題什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？

參考答案：蝶式策略是指用四個期權(quán)構(gòu)成的當(dāng)股價波動較小時可獲利，且收益有限、損失有限的策略，當(dāng)投資者認(rèn)為股價不會有較大波動時可使用該...

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8 對于行權(quán)價較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價差策略（）。

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9 下面對于個股期權(quán)限開倉的說法錯誤的是（）

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10 下面影響期權(quán)價格的因素描述正確的有（）。
I執(zhí)行價格與標(biāo)的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小，而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下，標(biāo)的物價格的波動越大，期權(quán)價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權(quán)有效期越長，時間價值就越大
Ⅳ當(dāng)利率提高時，期權(quán)的時間價值就會減少

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