注冊會計師期權估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

2 歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為19元，l2個月后到期，若無風險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為l8元，看跌期權的價格為0.5元，則看漲期權的價格為（）。

3 下列有關對敲投資策略表述錯誤的是（）。

4 下列有關期權內(nèi)在價值的表述不正確的是（）。

5 對于歐式期權，下列說法不正確的是（）。