注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險利率為每年4％，則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。

點擊查看答案&解析

2 若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。

點擊查看答案&解析

3 下列關(guān)于期權(quán)特征的表述正確的是（）。

點擊查看答案&解析

4 下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯誤的是()。

點擊查看答案&解析

5 某公司股票的當(dāng)前市價為10元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為8元，到期時間為三個月，期權(quán)價格為3．5元。下列關(guān)于該看跌期權(quán)的說法中，正確的是（）。

點擊查看答案&解析