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期貨從業(yè)外匯衍生品單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
某進(jìn)口商為規(guī)避三個(gè)月后的匯率風(fēng)險(xiǎn),向銀行預(yù)購(gòu)三個(gè)月期的遠(yuǎn)期100萬(wàn)美元,成交價(jià)格為6.2660。目前,美元兌人民幣即期匯率為6.2760,假設(shè)三個(gè)月后,美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若該公司當(dāng)初是按交割遠(yuǎn)期外匯(DF)方式,則在契約到期當(dāng)日,公司必須以人民幣6266000元向銀行購(gòu)入100萬(wàn)美元,即所謂的全額交割;若按NDF方式,則該公司已于三個(gè)月前鎖住美元兌人民幣的6.2660水準(zhǔn),如今美元兌人民幣已漲至6.2810,所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤(rùn),銀行應(yīng)付給公司()美元。
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2
正向市場(chǎng)牛市套利的操作規(guī)則為()。
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3
交換兩種貨幣的本金的同時(shí)交換固定利息的互換是()。
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4
該投資者在期貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
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5
假設(shè)交易者預(yù)期未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi),遠(yuǎn)期合約價(jià)格波動(dòng)會(huì)大于近期合約價(jià)格波動(dòng),那么交易者應(yīng)該進(jìn)行()。
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