期貨從業(yè)期貨投機(jī)與套利交易問答題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在正向市場(chǎng)中，如果市場(chǎng)行情下滑，遠(yuǎn)期月份合約對(duì)近期月份合約升水可以大于與近期月份合約間相差的持倉費(fèi)。（）

參考答案：錯(cuò)

2.判斷題蝶式跨期套利的原理是：套利者認(rèn)為中間交割月份的期貨合約價(jià)格與兩旁交割月份合約價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系將會(huì)出現(xiàn)差異。（）

參考答案：對(duì)

3.判斷題不進(jìn)行實(shí)物交割的期貨交易就不是套期保值交易。（）

參考答案：錯(cuò)

4.判斷題在價(jià)差套利中，交易者關(guān)注的是某一個(gè)期貨合約的價(jià)格向哪個(gè)方向變動(dòng)。（）

參考答案：錯(cuò)

5 1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

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