單項(xiàng)選擇題為了在收貨季節(jié)保護(hù)橙汁的價格并鎖定在目前的價位,一個農(nóng)民決定對沖他的整個橙汁的收益。以下四個策略中哪個將讓農(nóng)民完成對沖鎖定價格的目標(biāo),使他得到最終對沖的金額量()

A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約,其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約,其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約,其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個信貸額度


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1.單項(xiàng)選擇題以下四個陳述中哪一個描述使用總體回報互換管理股票投資組合風(fēng)險的缺點(diǎn)()

A.類似股權(quán)期貨頭寸,總回報接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報接收方需要承擔(dān)建立一個股權(quán)頭寸交易時的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似,總回報接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題以下四個例子中的哪一個不會被認(rèn)為是一個典型的市場風(fēng)險的來源()

A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn),石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加

4.單項(xiàng)選擇題為了估算出某個特定的股票投資組合對整體市場表現(xiàn)的反應(yīng),一個交易員應(yīng)該使用投資組合的()

A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險度量
D.VaR風(fēng)險價值

最新試題

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預(yù)期違約率為1%,貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

題型:單項(xiàng)選擇題

A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1,那么當(dāng)收益率每變化1%,A銀行的權(quán)益價值將變化()

題型:單項(xiàng)選擇題

斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī),但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險,該風(fēng)險以風(fēng)險價值(VaR)來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元,短期融資成本為60萬美元,那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下,本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率(RAROC)是多少?()

題型:單項(xiàng)選擇題

下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理?()

題型:單項(xiàng)選擇題

信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下四個有關(guān)商品交易的描述,哪一個是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足()

題型:單項(xiàng)選擇題

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項(xiàng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮,并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券,以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元,并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求?()

題型:單項(xiàng)選擇題