單項選擇題以下四個例子中的哪一個不會被認(rèn)為是一個典型的市場風(fēng)險的來源（）

A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加


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2.單項選擇題為了估算出某個特定的股票投資組合對整體市場表現(xiàn)的反應(yīng)，一個交易員應(yīng)該使用投資組合的（）

A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險度量
D.VaR風(fēng)險價值

4.單項選擇題在對沖交易中，衍生工具比現(xiàn)金工具通常具有以下優(yōu)點，除了（）

A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風(fēng)險
D.較低的資金要求

5.單項選擇題Delta通過測量（）在期權(quán)的風(fēng)險管理中發(fā)揮重要的作用。

A.期權(quán)價值隨標(biāo)的資產(chǎn)波動率變化的變化率
B.期權(quán)價值對無風(fēng)險利率變化的敏感性
C.期權(quán)價值隨標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的變化率
D.期權(quán)價值對時間推移的敏感性

7.單項選擇題下面哪個陳述正確表述了客戶貸款及銀行間貸款的主要區(qū)別？（）

A.客戶的信用不如銀行，因此客戶貸款的平均收益較高
B.客戶貸款的久期比銀行間貸款的久期短
C.客戶貸款比銀行間貸款更容易出售
D.銀行間貸款比商業(yè)貸款更加個性化

8.單項選擇題以下四種期權(quán)中的哪一個通常取決于其相關(guān)資產(chǎn)的最終價格和歷史價格（）

A.叫喊期權(quán)
B.冪期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.一攬子期權(quán)

9.單項選擇題以下四個陳述中，哪一個是關(guān)于選擇者期權(quán)正確的定義（）

A.期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時需要選擇該期權(quán)是一個看漲或看跌期權(quán)
B.這些期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.該期權(quán)支付的價值等于標(biāo)的價格高于執(zhí)行價格的價差的乘方
D.該期權(quán)賦予持有人交換道另一個資產(chǎn)的權(quán)力

10.單項選擇題一家大型跨國銀行擔(dān)心其久期度量可能不準(zhǔn)確，因為收益曲線的移動是不平行的。下面哪一項正確描述了利率的變化？（）

A.短期利率比長期利率波動更大
B.短期利率比長期利率波動更小
C.短期利率與長期利率有一樣的波動
D.短期利率和長期利率總是向相反的方向變動

最新試題

下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

題型：單項選擇題

根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）

題型：單項選擇題

一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）

題型：單項選擇題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）

題型：單項選擇題

在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）

題型：單項選擇題

公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）

題型：單項選擇題

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

題型：單項選擇題

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

題型：單項選擇題

以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）

題型：單項選擇題

在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

題型：單項選擇題