A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù)，負(fù)債敏感銀行的累積缺口為負(fù)數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升，而負(fù)債敏感銀行在利率上升時(shí)會(huì)受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價(jià)時(shí)間降低其利率上升風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行可以減少存款的平均重定價(jià)時(shí)間來降低其利率上升風(fēng)險(xiǎn)
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A.重新調(diào)整投資組合和分散風(fēng)險(xiǎn)，銀行通過投資銀行自身的證券化債券和出售其它債券可以減少其總的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通過資產(chǎn)證券化，銀行可以通過優(yōu)化資本使用去除信用風(fēng)險(xiǎn)，把信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給持有證券化資產(chǎn)的投資者
C.通過費(fèi)用收入，銀行可以增加收入，減少其資本
D.證券化可以利用有限的市場工具進(jìn)行對沖
A.不常；通常
B.常常；很少
C.常常；通常
D.不常；很少
A.500萬美金
B.550萬美金
C.508萬美金
D.510萬美金
A.75%
B.50%
C.25%
D.33%
A.這些產(chǎn)品接受不同的法律處理
B.這些產(chǎn)品有不同的定價(jià)驅(qū)動(dòng)因素
C.根據(jù)巴塞爾的規(guī)定，這些產(chǎn)品不能用來估計(jì)信用資本
D.這些產(chǎn)品適用于不同的信用交易對手法規(guī)
A.貸款沒有提取專項(xiàng)準(zhǔn)備金，且本金或利息支付已經(jīng)逾期90天以上的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%
B.如果貸款提取的專項(xiàng)準(zhǔn)備達(dá)到未償金額的50%，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%
C.如果貸款提取的專項(xiàng)準(zhǔn)備達(dá)到未償金額的50%，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%
D.如果貸款提取的專項(xiàng)準(zhǔn)備達(dá)到未償金額的20%，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為80%
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
A.匯率的基本信息
B.相關(guān)利率
C.未來的匯率波動(dòng)率
D.到期日的時(shí)間
A.到期日越長，其收益率越低
B.到期日越長，其收益率越高
C.到期日越短，其收益率越高
D.兩者之間沒有關(guān)系
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下四個(gè)對基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）