單項選擇題Delta通過測量()在期權(quán)的風(fēng)險管理中發(fā)揮重要的作用。

A.期權(quán)價值隨標(biāo)的資產(chǎn)波動率變化的變化率
B.期權(quán)價值對無風(fēng)險利率變化的敏感性
C.期權(quán)價值隨標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的變化率
D.期權(quán)價值對時間推移的敏感性


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下面哪個陳述正確表述了客戶貸款及銀行間貸款的主要區(qū)別?()

A.客戶的信用不如銀行,因此客戶貸款的平均收益較高
B.客戶貸款的久期比銀行間貸款的久期短
C.客戶貸款比銀行間貸款更容易出售
D.銀行間貸款比商業(yè)貸款更加個性化

3.單項選擇題以下四種期權(quán)中的哪一個通常取決于其相關(guān)資產(chǎn)的最終價格和歷史價格()

A.叫喊期權(quán)
B.冪期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.一攬子期權(quán)

4.單項選擇題以下四個陳述中,哪一個是關(guān)于選擇者期權(quán)正確的定義()

A.期權(quán)的持有者只有在達到預(yù)定的日期時需要選擇該期權(quán)是一個看漲或看跌期權(quán)
B.這些期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化,其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.該期權(quán)支付的價值等于標(biāo)的價格高于執(zhí)行價格的價差的乘方
D.該期權(quán)賦予持有人交換道另一個資產(chǎn)的權(quán)力

5.單項選擇題一家大型跨國銀行擔(dān)心其久期度量可能不準(zhǔn)確,因為收益曲線的移動是不平行的。下面哪一項正確描述了利率的變化?()

A.短期利率比長期利率波動更大
B.短期利率比長期利率波動更小
C.短期利率與長期利率有一樣的波動
D.短期利率和長期利率總是向相反的方向變動

最新試題

以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格()

題型:單項選擇題

以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性()

題型:單項選擇題

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項()

題型:單項選擇題

一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平,它最有可能考慮以下哪種金融工具()

題型:單項選擇題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

題型:單項選擇題

下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則?()

題型:單項選擇題

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時受益。

題型:單項選擇題

在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中,信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險,因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金,而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上,該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外,這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此,在發(fā)放該貸款時,A銀行必須進行額外的考慮,以應(yīng)對可能引起的何種問題?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的()

題型:單項選擇題

A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后,通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程()信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險,并且,它()銀行的股本回報率。

題型:單項選擇題