單項選擇題當3月的國債期貨合約為3000美元時，一個人寫了一份82年3月的無擔保國債看漲期權，溢價為（2-16）。期權套現(xiàn)是：當3月國債期貨價格在80-00時，一個人寫了一份82年3月的無擔保國債看漲期權，溢價為2-16。目前美國國債期貨合約的期貨保證金為3000美元。期權保證金為（）

A.$2250
B.$3000
C.$3250
D.$4250


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題

下列價格與紐約商品交易所黃金價差有關：

以下哪項通常是最賺錢的？（）

A.五月賣出，六月買進
B.買三月-賣四月
C.買Jan-sell2月
D.賣出1月-買2月

2.單項選擇題決定市場效率的因素（）

A.合同細節(jié)
B.交易員的數(shù)量
C.未履行合同的數(shù)量
D.以上所有

3.單項選擇題讓客戶簽署客戶協(xié)議表格的目的是（）

A.這樣，如果客戶的追加保證金要求沒有得到滿足，他的頭寸就可以被平倉
B.授予經(jīng)紀人委托書
C.以滿足商品期貨交易委員會的規(guī)定。
D.保護經(jīng)紀人