下列價格與紐約商品交易所黃金價差有關:
以下哪項通常是最賺錢的?()
A.五月賣出,六月買進
B.買三月-賣四月
C.買Jan-sell2月
D.賣出1月-買2月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合同細節(jié)
B.交易員的數(shù)量
C.未履行合同的數(shù)量
D.以上所有
A.這樣,如果客戶的追加保證金要求沒有得到滿足,他的頭寸就可以被平倉
B.授予經(jīng)紀人委托書
C.以滿足商品期貨交易委員會的規(guī)定。
D.保護經(jīng)紀人
A.60contracts
B.40contracts
C.160contracts
D.80合同
A.selling the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
B.buying the contract offered at the higher price and buying the contract offered at the lower price
C.buying the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
D.以較高的價格出售合同,以較低的價格購買合同
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
常見的遠期交易包括()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
一般而言,套期保值交易()。
下列()是實值期權(quán)。
下列關于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。