單項選擇題看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）

A.標的資產賣出價格－執(zhí)行價格－權利金
B.權利金賣出價－權利金買入價
C.標的資產賣出價格－執(zhí)行價格+權利金
D.標的資產賣出價格－執(zhí)行價格


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1.單項選擇題看跌期權賣方的收益（）。

A.最大為收到的權利金
B.最大等于期權合約中規(guī)定的執(zhí)行價格
C.最小為0
D.最小為收到的權利金

2.單項選擇題2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

A.賣出被高估的商品合約，買入被低估的商品合約
B.買入被高估的商品合約，賣出被低估的商品合約
C.同時買入被高估的商品合約和被低估的商品合約
D.以上都不對

3.單項選擇題一般而言，套期保值交易（）。

A.比普通投機交易風險小
B.比普通投機交易風險大
C.和普通投機交易風險相同
D.無風險

4.單項選擇題能源期貨始于（）。

A.20世紀60年代
B.20世紀70年代
C.20世紀80年代
D.20世紀90年代