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判斷題證券投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差可以測(cè)定投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

1.判斷題證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立，該理論解釋了最優(yōu)證券組合的定價(jià)原則。

2.判斷題以馬柯維茨為代表的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在19世紀(jì)50年代中期創(chuàng)立了名為“資本資產(chǎn)定價(jià)模型”的新理論。

3.判斷題當(dāng)兩個(gè)證券收益變動(dòng)的相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示將這兩種證券進(jìn)行組合，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分散沒有任何作用。

4.判斷題收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系表現(xiàn)在一般情況下，風(fēng)險(xiǎn)較大的證券，收益率也較高；收益率較低的證券，風(fēng)險(xiǎn)也較小。

5.判斷題信用風(fēng)險(xiǎn)是公司債券的主要風(fēng)險(xiǎn)，由于股票不還本，股息也不固定，因次股票投資沒有信用風(fēng)險(xiǎn)。

6.判斷題非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過組合投資的方式進(jìn)行分散，如果組合方式恰當(dāng)，甚至可以實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

7.判斷題利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于各種證券都是有影響的，但是影響程度會(huì)因證券的不同而有區(qū)別，對(duì)于固定收益證券的影響要大于浮動(dòng)利率證券。

8.判斷題證券投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)利率變動(dòng)引起證券投資收益不確定的可能性。

9.判斷題資產(chǎn)組合的收益率是組合中各資產(chǎn)收益率的代數(shù)和。

10.判斷題如果債券發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率低于票面利率，債券將采取折價(jià)發(fā)行方式。