單項(xiàng)選擇題A、B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下:RA=0.01+0.8RM+eA,RB=0.02+1.2RM+eB,如果RM=0.20,(eA)=0.20,(eB)=0.10,A股票的標(biāo)準(zhǔn)差是()

A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題單指數(shù)模型用以代替市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是()

A.市場(chǎng)指數(shù),例如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.經(jīng)常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題投資分散化加強(qiáng)時(shí),資產(chǎn)組合的方差會(huì)接近()

A.0
B.1
C.市場(chǎng)組合的方差
D.無窮大
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)()

A.所有的投資者都是價(jià)格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確

5.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)將和以下哪一項(xiàng)成比例?()

A.投資者整體的平均風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度
B.市場(chǎng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)即它的方差
C.用貝塔值測(cè)度的市場(chǎng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.A和B
E.A和C