問答題

【案例分析題】
下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

在風(fēng)險/收益圖中標出下表計算的結(jié)果，并找出方差最小時兩只股票各自的投資比重。

答案：

方差最小：A股票投資比重100%，B股票投資比重0%

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【案例分析題】
下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

請計算這兩只股票的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)；

答案：

【案例分析題】
下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

請用變異系數(shù)評估這兩只股票的風(fēng)險。

答案：

結(jié)論：與A股票相比，投資B股票獲得的每單位收益要承擔更大的投資風(fēng)險。

【案例分析題】
下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

制作表格，確定在這兩只股票不同投資比重（A股票比重從0%開始，每次增加10%）時，投資組合的收益、方差和標準差。

答案：

【【案例分析題】】
下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

在風(fēng)險/收益圖中標出下表計算的結(jié)果，并找出方差最小時兩只股票各自的投資比重。

答案：

方差最?。篈股票投資比重100%，B股票投資比重0%

【案例分析題】
下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

你會用怎樣的投資比重來構(gòu)建一個資產(chǎn)組合？

答案：全部資金投資A股票。