A.合約標(biāo)的是股票價(jià)格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計(jì)量
B.合約基準(zhǔn)價(jià)是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對(duì)沖現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所需要的合約總數(shù)量
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A.向下敲出的跨式期權(quán)空頭
B.向下敲出的跨式期權(quán)多頭
C.下跌敲入的看跌期權(quán)多頭
D.下跌敲入的看跌期權(quán)空頭
A.浮動(dòng)收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
B.浮動(dòng)收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
A.區(qū)間浮動(dòng)結(jié)構(gòu)類似于浮動(dòng)利率債券
B.區(qū)間浮動(dòng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實(shí)際上相當(dāng)于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權(quán)的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀(jì)商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)者
A.區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
B.超級(jí)浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
C.正向浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
D.逆向浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
A.買入遠(yuǎn)期美元
B.賣出遠(yuǎn)期美元
C.買入遠(yuǎn)期歐元
D.賣出遠(yuǎn)期歐元
A.1000萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
最新試題
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會(huì)員持倉和成交予以公布。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。