一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。