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A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，比向下傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時(shí)，比向上傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.當(dāng)利率下降時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時(shí)比LIBOR更高，有時(shí)更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國(guó)稅率不同的情況
D.上述全部
A.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
最新試題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。