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A.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+歐式看漲期權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格
C.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
D.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價(jià)格波動(dòng)性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來到期日時(shí)，期權(quán)具有的價(jià)值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。