判斷題期貨交易一般不進行實物交割。
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5.單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
A.歐式看跌期權(quán)價格+歐式看漲期權(quán)價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價格+股票價格
C.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
6.單項選擇題在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
7.單項選擇題以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
A.當期權(quán)來到期日時，期權(quán)具有的價值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權(quán)價格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題