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A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時,比向下傾斜時有更多的信用風(fēng)險
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時,比向上傾斜時有更多的信用風(fēng)險
C.當(dāng)利率下降時,信用風(fēng)險增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介,則不存在信用風(fēng)險
A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時比LIBOR更高,有時更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國稅率不同的情況
D.上述全部
A.假設(shè)浮動支付等于遠(yuǎn)期LIBOR,并以無風(fēng)險利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動支付等于遠(yuǎn)期OIS利率,并以無風(fēng)險利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動支付等于遠(yuǎn)期LIBOR,并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動支付等于遠(yuǎn)期OIS利率,并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
最新試題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
假設(shè)與交易對手沒有其它交易,對于在利率互換中支付固定利率的一方,下列哪一項(xiàng)是正確的?()
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息,同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后,該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%,所有利率都是每年復(fù)利。那么,當(dāng)OIS和LIBOR相同時,該互換的價值占本金的百分比是多少?()
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。