單項選擇題下列關于單一因素模型的一些說法不正確的是()。

A.單一因素模型假設隨機誤差項與因素不相關
B.單一因素模型是市場模型的特例
C.單一因素模型假設任何兩種證券的誤差項不相關
D.單一因素模型將證券的風險分為因素風險和非因素風險兩類


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1.單項選擇題隨著證券組合中證券數目的增加,證券組合的β系數將()。

A.明顯增大
B.明顯減小
C.不會顯著變化
D.先增大后減小

2.單項選擇題證券特征線的水平軸測定()。

A.證券的β系數
B.市場證券組合的預期收益率
C.市場證券組合的實際超額收益率
D.被考察證券的實際超額收益率

3.單項選擇題證券市場線用于()證券特征線用于()。

A.估計一種證券的預期收益;估計一種證券的預期收益
B.估計一種證券的預期收益;描述一種證券的實際收益
C.描述一種證券的實際收益;描述一種證券的實際收益
D.描述一種證券的實際收益;估計一種證券的預期收益

4.單項選擇題如果證券市場線(SML)以β系數的形式表示,那么它的斜率為()。

A.無風險利率
B.市場證券組合的預期收益率
C.市場證券組合的預期超額收益率
D.所考察證券或證券組合的預期收益率