利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計(jì)算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。