A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
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A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險
A.簡單價格平均
B.總股本加權
C.自由流通股本加權
D.基本面指標加權
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會
A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合，擔心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合，擔心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合，擔心股市下降而影響收益
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標準普爾500指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應當計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
最新試題
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。