A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說(shuō)明標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說(shuō)明無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說(shuō)明波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
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A、認(rèn)購(gòu)期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、買(mǎi)入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買(mǎi)入700份股票
D、賣(mài)出700份股票
A、買(mǎi)入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣(mài)出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買(mǎi)入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣(mài)出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣(mài)出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買(mǎi)入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣(mài)出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
A、蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣(mài)出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、賣(mài)出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣(mài)出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣(mài)出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
A、當(dāng)股票價(jià)格向下方發(fā)生較大變化時(shí)，該頭寸會(huì)虧損
B、當(dāng)股票價(jià)格上升至高行權(quán)價(jià)格以上時(shí)，能獲得最大收益
C、獲得的收益無(wú)上限
D、能在低風(fēng)險(xiǎn)下獲得中等收益
最新試題
賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣(mài)出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）
賣(mài)出跨式期權(quán)是指（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。