A.賣(mài)空股票
B.買(mǎi)入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)
C.買(mǎi)入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
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A.行權(quán)
B.買(mǎi)入認(rèn)沽開(kāi)倉(cāng)
C.到期失效
D.賣(mài)出認(rèn)沽開(kāi)倉(cāng)
A.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說(shuō)明標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說(shuō)明無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說(shuō)明波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
A、{結(jié)算價(jià)+Max（25%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價(jià)+Max[25%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
C、{結(jié)算價(jià)+Max（15%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價(jià)+Max[15%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、買(mǎi)入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
C、買(mǎi)入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、賣(mài)出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、結(jié)算準(zhǔn)備金
B、交易保證金
C、交割保證金
D、結(jié)算保證金
最新試題
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。
若某投資者賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買(mǎi)入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)后，可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
賣(mài)出跨式期權(quán)是指（）。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。