單項選擇題甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

A、買入1300股股票
B、賣出1300股股票
C、買入2500股股票
D、賣出2500股股票


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1.單項選擇題期權(quán)組合的Theta指的是()。

A、投資組合價值變化與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值的變化與股票價格的變動之比

5.單項選擇題波動率微笑是指,當其他合約條款相同時()。

A、認購、認沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D、不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同

6.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。

A、賣出認購可以買入標的證券對沖風險
B、賣出認沽期權(quán)可以買入標的證券對沖風險
C、賣出認沽期權(quán)可以通過賣空標的證券來對沖風險
D、賣出認購期權(quán)可以買入相同期限和標的的認購期權(quán)對沖風險

7.單項選擇題以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

8.單項選擇題客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金

最新試題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項選擇題

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當日的結(jié)算價位2.3元,那么該認購期權(quán)的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題

假設期權(quán)標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應為()元。

題型:單項選擇題

當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項選擇題

下列希臘字母中,說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)?()

題型:單項選擇題

期權(quán)組合的Theta指的是()。

題型:單項選擇題

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。

題型:單項選擇題