A、到期日
B、標(biāo)的
C、行權(quán)價(jià)
D、權(quán)利金
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A、相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B、相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C、不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D、不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
A、執(zhí)行價(jià)格
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C、標(biāo)的資產(chǎn)波動率
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率
A、除備兌開倉以外的賣出開倉必須繳納初始保證金
B、期權(quán)權(quán)利方不需繳納保證金
C、期權(quán)義務(wù)方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價(jià)格調(diào)整的
A、看跌、希望獲得權(quán)利金收益
B、看跌、希望通過標(biāo)的證券價(jià)格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權(quán)利金收益
D、不看跌、希望獲得標(biāo)的證券資本增值
最新試題
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。