A、看跌、希望獲得權利金收益
B、看跌、希望通過標的證券價格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權利金收益
D、不看跌、希望獲得標的證券資本增值
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A、550元
B、950元
C、1500元
D、79450元
A、1
B、2
C、3
D、4
A.、對于同一個認購期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
B.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
C.、對于同一個認購期權，標的價格越高，GA.mmA.越低
D.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，GA.mmA.越低
A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
A、{結算價+Max（25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×標的收盤價）}*合約單位
B、Min{結算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，10%×行權價]，行權價}*合約單位
C、{結算價+Max（15%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）}*合約單位
D、Min{結算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價]，行權價}*合約單位
A、結算參與人結算準備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內補足或自行平倉
B、合約調整后，備兌開倉持倉標的不足，除權除息日沒有補足標的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結算準備金余額大于零但低于結算準備金最低余額
A.認購期權價格減去標的證券現價等于行權價減去認沽期權的價格
B.認購期權價格加上白哦的證券現價等于認沽期權的價格與行權價的現值之和
C.認購期權價格減去行權價等于認沽期權的價格減去標的證券現價
D.認購期權價格與行權價的現值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C、買入股票
D、買入相同行權價、相同標的、不同期限的認沽期權
最新試題
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
現有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數值大小關系為（）。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
以下屬于領口策略的是（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。